Зачем трейдерам волновой анализ?

Дата написания статьи – 20 марта 2017 года
Автор – Вадим Иткулов


Вначале небольшая справка для тех, кто с волновым анализом никогда прежде не встречался. Волновая теория Эллиотта (волновой анализ, волновой принцип) – теория, детально описывающая поведение цен на финансовые активы в виде распознаваемых моделей.
Закономерности на финансовых рынках были обнаружены Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-ых годах. «Модели, которые он выделил, повторяемы по форме, но необязательно по времени или амплитуде. Эллиотт насчитал 13 подобных моделей, или «волн», которые вновь и вновь возникают в рыночных ценовых данных. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Затем он описал, как, будучи связаны между собой, они формируют свои же более крупные по размеру аналоги, которые, в свою очередь, формируют те же самые модели еще большего размера, и так далее, приводя к структурированной прогрессии. Он назвал это явление волновым принципом» [1].

Для получения стабильных положительных результатов в трейдинге необходимо наличие трех составляющих: качественный прогноз, рабочая стратегия и грамотное управление капиталом. Причем важно следовать следующему порядку: сначала определиться с основным и альтернативными сценариями развития событий на рынке, затем подобрать соответствующую торговую стратегию и после определиться с объемом открываемой позиции.

Прогноз + Стратегия + Манименеджмент = Успех

Применение волнового анализа позволяет существенно улучшить качество составления прогнозов. И вот каким образом. Используя инструментарий волнового анализа, можно получить ответ на три важных вопроса:

1. Какой сейчас тренд?
2. В какой фазе этого тренда мы находимся?
3. Какой масштаб данного тренда?

Ответ на первый вопрос помогает нам определиться с тем покупать или продавать актив.
Ответ на второй и третий вопросы помогает нам выставить уровни Stop Loss и Take Profit, а также определиться с временным горизонтом нашей торговой идеи.

Неверный ответ на первый вопрос приводит к тому, что трейдер открывает позицию против тренда в то время, когда тренд в самом "разгаре". Трейдер в этот момент не задумывается даже о заработке. Его цель – решить возникшую проблему. Он ждет разворота тренда. Трейдер теряет деньги. Трейдер теряет время. Трейдер пропускает отличные торговые возможности в других активах. Складывается ощущение, будто организм в этот момент поедает сам себя!

Неверный ответ на второй вопрос приводит к тому, что трейдер не успевает вовремя перестроиться под новые условия на рынке. Считая, что предыдущий тренд еще в силе, трейдер открывает позиции по тренду, усредняясь через каждые 20 – 50 пунктов. Как итог, потеря денег, времени и веры в справедливость.

Неверный ответ на третий вопрос приводит к тому, что либо у трейдера внутридневная сделка становится среднесрочной инвестицией, либо трейдер просто упускает движение в несколько фигур, забрав скромные 40-100 пунктов с рынка.

Крайне важно при открытии торговой позиции знать правильные ответы на три выше озвученных вопроса. Волновая теория, анализируя внутреннюю структуру ценовых движений, дает четкое представление о наличии того или иного тренда, его зрелости и масштабе. Именно поэтому применение инструментов теории волн Эллиотта повышает вероятность составления верного прогноза, который так необходим для успешной торговли.

Безусловно, есть еще причины применения волновой теории. О них мы поговорим в следующих статьях. Сейчас же рекомендую к просмотру запись вебинара под названием «Критика волнового анализа».

[1] — Р.Пректер. А.Фрост. Волновой принцип Эллиотта: ключ к пониманию рынка. 4-е издание. 2009г.

Обратный звонок/Задать вопрос

Я принимаю политику конфиденциальности